流動性プレミアム仮説
- 読みりゅうどうせいぷれみあむ
- 分類債券
- 別名リクイディティ・プレミアム・ハイポセシス
意味
長期金利はリスク分（不確実性）だけ短期金利よりも高くなるという仮説のことです。資金の運用期間が長くなるほど将来に金利が変動して損失を被る可能性は大きくなります。短期金利に上乗せされるリスク部分をリスク・プレミアムといいます。長期金利は、将来に対する不確実性が大きく、短期金利と比べて流動性がないため、その対価としてプレミアムがつくという考え方です。
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