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ガンマ

  • 読みがんま
  • 英文gamma
  • 分類先物オプション

意味

原資産価格が1円動いた時の「デルタ」の変化をあらわします。原資産が変動した場合のデルタの変動幅を計る上で、目安として活用する指標です。計算式:オプション価格の変化(ガンマ分)=(日経平均の変化の二乗)×ガンマ÷2 となります。仮にガンマの値が「0.000557」、日経平均が500円下がった場合、(-500円)×(-500円)×0.000557÷2=+69.6円の変動することを示します。

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