第三者機関(QUICK)による先物SOR執行評価の開示開始のお知らせ
この度、先物SOR取引に関する価格改善効果等について、第三者機関である株式会社QUICKの検証/評価を受け当該結果を当社ホームページにて、月次での開示を開始しました。
評価結果のレポートは下記ボタンからご確認いただけます。
先物SOR執行評価レポートとは
株式会社QUICKの執行評価サービス(Transaction Cost Analysis Service)により、先物SORをご利用いただいた注文の「価格改善効果」等の評価をおこないます。当該評価結果をお客さまに開示することにより、お取引の透明性確保並びに価格改善効果等の可視化に努めてまいります。
レポートの掲載項目
評価結果サマリ
執行評価の実施対象期間と評価対象となる約定の件数、金額等に関する集計結果を記載します。
改善効果は「実際の約定金額」と、発注・約定時点における立会市場の気配から算出した想定約定金額を比較し算出をおこないます。当該改善効果をもとに価格改善した約定についての改善効果の集計結果を記載します。
また、立会手数料とフィリップ証券のダークプールでの約定時に適用されるJ-NET手数料との差と各商品の約定枚数から手数料削減効果も合わせて記載します。
約定金額
先物SOR取引について、約定市場別の約定金額を百万円単位で記載します。
約定市場は以下の記号で表記します。
OSE:大阪取引所立会市場
PHPool:フィリップ証券のダークプール
価格改善・手数料削減効果(BP)
先物SOR取引のうちフィリップ証券のダークプールでの約定について、価格改善した約定の価格改善効果と手数料削減効果を記載します。
商品別改善効果
先物SOR取引のうちフィリップ証券のダークプールでの約定について、商品別に約定金額と価格改善された約定の改善効果を記載しています。
商品別・セッション別改善率
先物SOR取引のうちフィリップ証券のダークプールで約定した枚数に対して、価格改善した枚数の割合を商品別、セッション別で記載しています。
OSE気配価格に劣後した約定
先物SOR取引のうちフィリップ証券のダークプールでの約定について、発注・約定時点におけるOSE気配価格との比較により、劣後(不利な価格)したと判定される約定の件数、金額、BPを記載しています。